Чтобы были вообще разные несвязанные материалы, пришлось бы резать модель на части при импорте, а я этого делать не хочу.
Это как раз-таки то, что я пытался, но не смог сделать из-за вылета Максов при копировании весов.

Что я мог бы посоветовать в вашей ситуации: если в Blender всё работает "на ура": пропустить модель через него, удалить всё лишнее, и затем через fbx перегнать в 3ds Max. Не знаю, может вы уже это делаете и без моего глупого совета, но вы об этом не написали.
Писал таки.

Про конвертацию PSK в FBX посредством программы Noesis и даже видео прикладывал.
Именно из-за этого способа я и написал сюда.
Раз Noesis спокойно из PSK конвертирует FBX с разделенными/разрезанными мешами, у каждого из которых имеется свой модификатор Скин (конвертированные таким способом FBX файлы также прилагались по ссылке выше), то было логично предположить, что данная информация уже имеется в PSK файле, а значит АкторХ вполне может ее использовать.
Если в PSK действительно хранится подобная информация, то опция импорта PSK "Разделять по материалам" в АкторХ была бы просто суперской.
Если хотите работать с анимацией в 3ds Max, то есть такой вариант:
Да анимацию и так можно загрузить АкторХ'ом: загружаем PSK + PSA, выбираем нужную анимацию и импортируем скелет в FBX. И никаких танцев с бубном в виде Блендера.
Лишь лишние танцы с бубном в виде экспорта в FBX, затем импорта в FBX.
Вместо того, чтобы просто импортировать модель и анимации с помощью АкторХ и уже заниматься делами.
Итого: Ничего не остается, как продолжать танцевать с бубнами
Гилдор, спасибо за все и извините, что вам пришлось угробить столько времени на все это.